Durchschnitt True Range Stop Loss Forex

Messung der Volatilität mit durchschnittlichen True Range By. Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education Durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Werkzeug, das in der technischen Analyse verwendet wird, um die Volatilität zu messen. Dieser Indikator stellt keine Auswirkung auf die Richtung der Preisentwicklung dar. Es misst einfach den Grad der Preisvolatilität von hoch nach niedrig für den Tag. Eine vereinfachte Erklärung der ATR ist, dass sie den Bereich einer Sitzung in Pips misst und dann den Durchschnitt dieses Bereichs über eine bestimmte Anzahl von Sitzungen bestimmt. Wenn zum Beispiel ein Tagesdiagramm mit einer Standardeinstellung von 14 verwendet wird, misst der ATR den durchschnittlichen Tagesbereich von hoch nach niedrig der letzten 14 Tage. Auf diese Weise erhalten Sie eine aktuelle Lesung über die Volatilität eines bestimmten Währungspaares. Die Idee ist, dass große und zunehmende Werte Bereiche zeigen, die sich erweitern. Da der Markt normalerweise ein - und ausatmet, zeigt uns diese Expansion der Volatilität, wie weit die Preise reichen können. Infolgedessen haben viele Händler uns ATR als eine Methode, um das Risiko auf Trades zu identifizieren und zu begrenzen. Zum Beispiel, wenn Sie in der Regel Trades offen für mindestens einen Tag, werden Sie wollen, um einen Stop-Loss-Ebene, die mindestens 1 Täglicher ATR-Wert weg ist zu verwenden. Auf diese Weise, da der Markt durch seine normale Atmung geht, ist die Mehrheit der Bewegung wahrscheinlich in 1 ATR Wert enthalten. Letrsquos vergleichen 2 verschiedene Märkte mit unterschiedlichen ATR-Werten. (Erstellt von J. Wagner) Die aktuelle 14 da y ATR für die EURGBP ist etwa 8 2 Pips, während die gleiche 14 Tage ATR für die GBP AUD mehr als dreimal so viel bei etwa 25 6 Pips ist. So können wir sehen, warum ein Standard 100 Pip Stop ist nicht der beste Weg, um Ihr Risiko auf jeden Handel zu bestimmen. Viele Händler werden einfach die ATR für ihr Risiko verwenden. Sie würden ihre Haltestelle 8 2 Pips von ihrem Entr y in einem EURGBP Handel oder 25 6 Pips von ihrem Eintrag in einem GBP AUD Handel platzieren. Dies ist ein Weg, um Ihr Risiko auf die Realität des aktuellen Marktes Sie handeln basieren. Ein weiterer interessanter Punkt auf den obigen Diagrammen ist, wo die Werte in der Regel über die jüngste Vergangenheit gestanden haben. Wie Sie im EURGBP sehen können, hat es für die Mehrheit der letzten 12 Monate ATR-Werte von weniger als 100 Pips produziert. Auf der GBPAUD, in seiner niedrigsten Zone der Volatilität (rote Box-Bereich), durchschnittlich rund 140 Pips. Es ist offensichtlich, dass die Volatilität auf dem GBPAUD über die aktuellen Marktbedingungen hinausgeht. Es hat historisch 2-3 mal die Größe der Volatilität als EURGBP. Zusätzliche Bildungsressourcen Jeremy Wagner trägt zu den Instructor Trading Tips Artikeln bei. DailyFX bietet Forex-News und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Eine logische Methode von Stop Placement Trading ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass jeder Trader manchmal falsch sein wird. Wenn ein Handel schief geht, gibt es nur zwei Möglichkeiten: den Verlust zu akzeptieren und deine Position zu liquidieren oder mit dem Schiff zu gehen. Deshalb ist die Verwendung von Stop-Orders so wichtig. Viele Händler nehmen Gewinne schnell, aber auch halten, um Trades zu verlieren - seine einfach menschliche Natur. Wir nehmen Gewinne, weil es sich gut anfühlt und wir versuchen, uns vor dem Unbehagen der Niederlage zu verstecken. Eine ordnungsgemäß platzierte Stopp-Bestellung kümmert sich um dieses Problem, indem sie als Versicherung gegen den Verlust zu viel fungiert. Um ordnungsgemäß zu arbeiten, muss ein Stop eine Frage beantworten: Zu welchem ​​Preis ist deine Meinung falsch In diesem Artikel erforschen wir mehrere Ansätze zur Bestimmung der Stop-Platzierung, die dir helfen wird, deinen Stolz zu schlucken und dein Portfolio zu bewahren. (Für mehr Einblicke, lesen Sie Begrenzungsverluste und Schleppstopp-Techniken.) Hard Stop Einer der einfachsten Stationen ist der harte Halt. In dem Sie einfach einen Stopp eine bestimmte Anzahl von Pips aus Ihrem Eintrittspreis. Doch in vielen Fällen, mit einem harten Stop in einem dynamischen Markt macht nicht viel Sinn. Warum würden Sie die gleiche 20-Pip-Haltestelle in einem ruhigen Markt platzieren und eine, die volatile Marktbedingungen zeigt. Warum würden Sie die gleichen 80 Pips in den ruhigen und volatilen Marktbedingungen riskieren Um diesen Punkt zu veranschaulichen, können Sie den Kauf eines Stopps zum Kauf vergleichen Versicherung. Die Versicherung, die Sie bezahlen, ist ein Ergebnis der Gefahr, dass Sie entstehen - ob es sich um ein Auto, Heimat, Leben, etc. handelt. Infolgedessen zahlt ein übergewichtiger 60-jähriger Raucher mit hohem Cholesterin mehr für die Lebensversicherung als ein 30-jährige Nicht-Raucher mit normalen Cholesterinspiegel, weil seine Risiken (Alter, Gewicht, Rauchen, Cholesterin) den Tod eine wahrscheinliche Möglichkeit machen. Wenn Volatilität (Risiko) niedrig ist, müssen Sie nicht so viel für Versicherung zahlen. Das gleiche gilt für Stopps - die Höhe der Versicherung, die Sie von Ihrem Stopp benötigen, wird mit dem Gesamtrisiko auf dem Markt variieren. ATR-Stopp-Methode Die ATR-Stopp-Methode kann von jeder Art von Trader verwendet werden, da die Breite des Stopps durch den Prozentsatz des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) bestimmt wird. ATR ist ein Maß für die Volatilität über einen bestimmten Zeitraum. Die häufigste Länge ist 14, was auch eine gemeinsame Länge für Oszillatoren wie der relative Stärkeindex (RSI) und Stochastik ist. Eine höhere ATR zeigt einen volatileren Markt an, während ein niedrigerer ATR einen weniger volatilen Markt anzeigt. Durch die Verwendung eines bestimmten Prozentsatzes an ATR stellen Sie sicher, dass Ihr Stopp dynamisch ist und sich entsprechend den Marktbedingungen ändert. Zum Beispiel, für die ersten vier Monate des Jahres 2006, die GBPUSD durchschnittliche tägliche Reichweite war etwa 110 bis 140 Pips. Ein Tageshändler kann vielleicht einen 10 ATR-Stopp verwenden - das bedeutet, dass der Stopp 10 x ATR Pips aus dem Eintrittspreis platziert wird. In diesem Fall wäre der Stopp irgendwo von 11 bis 14 Pips von deinem Eintrittspreis. Ein Swing Trader könnte 50 oder 100 ATR als Stop verwenden. Im Mai und Juni 2006 war die tägliche ATR überall von 150 bis 180 Pips. Als solches würde der Tageshändler mit der 10 Stoppen von der Einfahrt von 15 auf 18 Pips gestoppt werden, während der Swing Trader mit 50 Stopps Stationen von 75 bis 90 Pips von der Einfahrt haben würde. Abbildung 1 Quelle: FXTrek Intellichart Es macht nur Sinn, dass ein Händler die Volatilität mit breiteren Stopps berücksichtigt. Wie oft sind Sie in einem volatilen Markt gestoppt worden, nur um den Marktrückblick zu sehen. Halten Sie gestoppt, ist Teil des Handels. Es wird passieren, aber es gibt nichts Schlimmeres, als durch zufälliges Lärm gestoppt zu werden, nur um den Markt in die Richtung zu sehen, die du ursprünglich vorhergesagt hast. Multiple Day HighLow Die mehrtägige Highlow-Methode eignet sich am besten für Swing Trader und Position Trader. Es ist einfach und erzwingt Geduld, sondern kann auch den Händler mit zu viel Risiko präsentieren. Für eine lange Position. Ein Stopp würde an einem vorgegebenen Tage platziert werden. Ein beliebter Parameter ist zwei Tage. In diesem Fall würde ein Stopp an der zweitägigen Tief (oder knapp darunter) platziert werden. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Trader während des Aufwärtstrends, der in Abbildung 2 gezeigt wird, lang war, würde die Person wahrscheinlich die Position an der umkreisten Kerze verlassen, weil dies der erste Stab war, der unter seinem zweitägigen Tief zu brechen war. Wie dieses Beispiel vorschlägt, funktioniert diese Methode gut für Trendhändler als Nachlauf. Abbildung 3 Quelle: FXTrek Intellichart Ein Händler, der eine Position nahe der Spitze der großen Kerze betritt, kann einen schlechten Eintrag gewählt haben, aber wichtiger ist, dass der Händler das zweitägige Tief wie eine Stop-Loss-Strategie nicht verwenden möchte, weil ( Wie in Abbildung 3 zu sehen) kann das Risiko erheblich sein. Das beste Risikomanagement ist ein guter Einstieg. Auf jeden Fall ist es am besten, den mehrtägigen Highlow-Stop zu vermeiden, wenn man eine Position nach einem Tag mit einer großen Reichweite betritt. Längerfristige Händler können Wochen oder sogar Monate als Parameter für die Stop-Platzierung verwenden. Ein zweimonatiger Tiefstopp ist ein enormer Stopp, aber es macht Sinn für den Positionshändler, der nur ein paar Trades pro Jahr macht. Closes AboveBelow Preisstufen Eine weitere nützliche Methode ist die Einstellung stoppt auf schließt über oder unter bestimmten Preisniveaus. Es gibt keine tatsächliche Stop in der Trading-Software platziert - der Handel wird manuell geschlossen, nachdem es oben unterhalb der spezifischen Ebene schließt. Die Preisniveaus für den Stopp sind oft runde Zahlen, die in 00 oder 50 enden. Wie in der mehrtägigen Highlow-Methode erfordert diese Technik Geduld, weil der Handel nur am Ende des Tages geschlossen werden kann. Wenn Sie Ihre Stationen auf Schließungen über oder unter bestimmten Preisniveaus setzen, gibt es keine Chance, durch den Jäger aus dem Markt gepeitscht zu werden. (Willst du etwas aufhören zu jagen von deinem eigenen Check out Stop Jagd mit den Big Playern.) Der Nachteil hier ist, dass Sie nicht das genaue Risiko quantifizieren können und es gibt die Chance, dass der Markt unterhalb Ihres Preisniveaus ausbrechen wird. Verlassen Sie mit einem großen Verlust. Um die Chancen dieses Geschehens zu bekämpfen, werden Sie wahrscheinlich nicht diese Art von Stop vor einer großen Ankündigung verwenden wollen. Sie sollten diese Methode auch vermeiden, wenn Sie sehr flüchtige Paare wie GBPJPY handeln. Zum Beispiel, am 14. Dezember 2005, GBPJPY eröffnete bei 212,36 und fiel dann den ganzen Weg bis 206,91 vor dem Abschluss bei 208.10. Ein Trader mit einem Stopp bei einem knapp unter 210,00 hätte viel Geld verloren. Dies ist in Abbildung 4 unten dargestellt. Abbildung 4 Quelle: FXTrek Intellichart Indikator Stop Der Indikatorstopp ist eine logisch nachlaufende Stoppmethode und kann jederzeit verwendet werden. Die Idee ist, den Markt zeigen Sie ein Zeichen der Schwäche (oder Stärke, wenn kurz), bevor Sie aussteigen. Der Hauptvorteil dieser Haltestelle ist Geduld. Sie werden nicht aus einem Handel geschüttelt, weil Sie einen Auslöser haben, der Sie aus dem Markt bringt. Ähnlich wie bei den anderen oben beschriebenen Techniken ist der Nachteil ein Risiko. Es gibt immer eine Chance, dass der Markt in der Zeit, die es unterhalb Ihres Stop-Triggers überquert, sinkt. Langfristig aber ist diese Methode des Austritts sinnvoller, als zu versuchen, eine Spitze zu wählen, um Ihre lange oder eine Unterseite zu beenden, um Ihr kurzes zu verlassen. Wie oft haben Sie einen Handel verlassen, weil RSI unter 70 gekreuzt hat, nur um den Aufwärtstrend zu sehen, während RSI um 70 oszilliert hat. In diesem Beispiel haben wir den RSI verwendet, um diese Methode zu veranschaulichen, aber viele andere Indikatoren können verwendet werden. Die besten Indikatoren für einen Stop-Trigger sind indizierte Indikatoren wie RSI, Stochastik, Änderungsrate oder der Rohstoffkanalindex. Abbildung 5 zeigt ein GBPUSD-Stundendiagramm. Abbildung 5 Quelle: FXTrek Intellichart Zusammenfassung Um Stopps zu Ihrem Vorteil zu nutzen, musst du wissen, welche Art von Trader du bist und bewusst deine Schwächen und Stärken. Zum Beispiel, vielleicht haben Sie tolle Eingabemethoden, aber haben ein Problem, den Handel zu früh zu verlassen. Wenn ja, können Sie mit einem Indikatorstopp arbeiten. Jeder Trader ist anders und infolgedessen stoppen Platzierung ist nicht ein one-size-fits-all unternehmen. Der Schlüssel ist, die Technik zu finden, die zu Ihrem Trading-Stil passt - sobald Sie tun, verlassen Failing Trades sollte glattes Segeln sein. (Für weitere Lesungen, schauen Sie sich die Stop-Loss Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden und ein Blick auf Exit-Strategien.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als ein ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. True Range (ATR) Trailing Stops Trailing Stops werden normalerweise relativ zum Schlusskurs berechnet: Berechnen Sie die durchschnittliche True Range (ATR) Multiply ATR von Ihr ausgewähltes Vielfaches in unserem Fall 3 x ATR In einem Aufwärtstrend, subtrahieren Sie 3 x ATR vom Schlusskurs und zeichnen Sie das Ergebnis als Stopp für den folgenden Tag Wenn der Preis unterhalb der ATR-Haltestelle schließt, fügen Sie 3 x ATR zum Schlusskurs hinzu Ein kurzer Handel Andernfalls weiter subtrahieren 3 x ATR für jeden darauffolgenden Tag, bis der Preis unterhalb der ATR-Stopp umgekehrt ist. Wir haben auch einen Ratschenmechanismus eingebaut, so dass ATR stoppt, sich während eines langen Handels nicht niedriger bewegen und während eines kurzen Handels steigen kann. Die HighLow-Option ist ein wenig anders: 3xATR wird von der Tages-Hoch während eines Aufwärtstrends subtrahiert und der täglichen Niedrig während eines Down-Trends hinzugefügt. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind weitaus flüchtiger als Stops auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten und sind anfällig für Sie in und aus Positionen, wo es einen starken Trend gibt. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind anpassungsfähiger auf unterschiedliche Marktbedingungen als Percentage Trailing Stops, sondern erzielen ähnliche Ergebnisse bei der Anwendung auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprüngliche ATR - und Volatilitätsstopps haben zwei große Schwächen: Stoppt sich bei einem Aufwärtstrend nach unten, wenn sich die durchschnittliche True Range erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stationen sollten sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus setzt voraus, dass Sie in eine kurze Position wechseln, wenn sie aus einer langen Position gestoppt wird und umgekehrt. Was in einem Trend nach dem System genauso wahrscheinlich ist, ist, dass ein Händler frühzeitig gestoppt wird und ihr nächster Eintrag in die gleiche Richtung ist wie der vorherige Handel. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingeführt, um die erste Schwäche zu adressieren. Die zweite kann mit ATR Bands behandelt werden. True Range (ATR) Durchschnittliche True Range ist ein technischer Analyseindikator, der die Preisänderungsvolatilität misst. Es wurde von J. Welles Wilder Jr. für die Rohstoffmarktanalyse entwickelt. Der Indikator sagt nichts über Trendstärke oder Richtung stattdessen zeigt es nur die Volatilität. Berechnung True Range Bevor Sie zur durchschnittlichen reellen Bereichsberechnung fortfahren, ist es notwendig, den wahren Bereich zu berechnen. True-Bereich wird nach folgender Formel berechnet: Wo TR mdash true Bereich für den Zeitraum t, High t mdash Preis Hoch für den Zeitraum t, Low t mdash Preis Niedrig für den Zeitraum t, Schließen t minus 1 mdash Preis Schließen für den Zeitraum ( T minus 1), max () mdash Maximalwert Auswahlfunktion, abs () mdash Absolutwertberechnung Funktion. Die Formel wird übersetzt in: Wo min () mdash Minimalwert Auswahl Funktion. Mittelwert Durchschnittlicher wahrer Bereich für eine gegebene Anzahl von Perioden kann nach der Berechnung der wahren Bereichswerte für all jene Perioden berechnet werden. Die populäre Anzahl von Perioden für ATR ist 7 (vorgeschlagen durch den Indikator 39s Autor in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems) und 14 (verwendet, zum Beispiel in MetaTrader Standard-Einstellungen). Das Prinzip der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung wird angewendet: Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen wahren Bereich (Cyan-Zeile unten) für den EURUSD-Preis (siehe oben). Standard Average True Range Indikator von der MetaTrader 5 Handelsplattform mit Periodensatz auf 14 wird für die Berechnung verwendet. Anwendung Wie die Indikator39s mathematische Formel vorschlägt, kann der durchschnittliche wahre Bereich nicht für den Handel von Signalen allein verwendet werden. ATR zeigt weder Trendstärke noch seine Richtung. Ein Händler kann es als Preisvolatilitätslehre anwenden und diese Informationen dann im Handel nutzen: Einige Handelsstrategien erfordern eine hohe (Skalping-, Raster-) oder niedrige (Trendhandel) Volatilität. Durchschnittliche wahre Reichweite kann dazu beitragen, es zu messen, sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Indikatorwerte Werte relativ, aber absolut sind und somit mit den Werten aus demselben Handelsinstrument und nicht mit einer bestimmten festen Schwelle verglichen werden sollten. ATR kann als Stop-Loss-Wert verwendet werden, da die Preisabweichung für eine Anzahl von Pips größer als die Zeitspanne39s durchschnittliche Reichweite ist definitiv eine signifikante Veränderung im Preis39s Verhalten. Zum Beispiel kann ein solcher Stop-Loss für den Intraday-Handel verwendet werden, während ATR auf Tageskarte berechnet wird. ATR Trailer Experte Berater basiert auf ATR als seine nachlaufenden Stop-Loss. ATR kann auch als potenzieller Stop-Loss in Handelssystemen eingesetzt werden. Es wird in Positionsgröße für Strategien angewendet, die keine Stop-Loss-Order setzen. In diesem Fall ist die potenzielle Verlustgröße durch die aktuelle Marktvolatilität begrenzt. Die Abhängigkeit von Periodenhändlern sollte verstehen, dass die durchschnittlichen wahren Bereichswerte nicht direkt mit der zunehmenden Periodennummer (z. B. von 7 bis 14) ansteigen. Die Anhebung der Anzahl der Perioden für die Berechnung führt zu einer besseren Glättung des Indikators (Rauschentfernung) und zu einer erhöhten Verzögerung mdash, d. h. Zeit zwischen der tatsächlichen Volatilitätsänderung und der Indikatorwertänderung). Gleichzeitig kann die Änderung der Periode selbst (Zeitrahmen) zu einer signifikanten Änderung des berechneten Indikatorwerts führen, da der Preisänderungsbereich von der Länge dieses Bereichs (z. B. eines Tages oder einer Woche) abhängig ist.